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ttldxl · 2020年12月03日

老师，2020mock A的上午题，fixed income这道题的第43题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
老师，2020mock A的上午题，fixed income这道题的第43题，为什么只算了company A的credit spread是194这个债券，但是没有考虑company A的credit spread是266的这个债券呢？
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2 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年12月04日

同学你好：

CDS报价针对的是CDS市场的credit spread，而不是债券市场的credit spread。

吴昊_品职助教 · 2020年12月04日

同学你好：

43题只让我们求得是CDS的报价，和债券市场的credit spread没有关系。

当债券市场和CDS市场之间的credit spread存在一个差异，就可以进行基差交易策略。债券市场credit spread是我们做46题basis trade时用到的条件。

ttldxl · 2020年12月04日

老师，Company A有两个CDS，为什么43题只求了其中一个CDS的报价呢？

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