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李艳林 · 2020年12月03日
不同期间的el可以直接不折现相加吗？另外算敞口的时候也没有折现而是直接相加？
吴昊_品职助教 · 2020年12月04日
同学你好：
这道mock题考查的是R36，CDS那一章的EL求法（非考纲要求内容，但是在原版书正文中出现了相关的求法，下图是原版书正文），也就是我们最普通的求EL的方法，不需要考虑现金流的单独折现。而我们之前课程中讲的是R35求CVA，需要考虑折现，考试大概率考查的是这个知识点（考纲要求内容）。考试的时候大概率是不会出现这道mock题的考法的，我们还是按照之前课程学的CVA来解题。个人认为这道题出的不是很好，我们大概了解一下即可。
