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苹果 · 2020年12月03日

single liability and multi liability immunization 的条件分别是什么？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

single liability and multi liability immunization 的条件分别是什么？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年12月04日

Single:

1.PVA等于PVL

2.Duration A=Duration L

3.Minimize convexity

 

Multi:

1.PVA大于等于PVL

2.BPVA=BPVL

3.CovA大于CovL 且尽量最小

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