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Zheng Yujing · 2020年12月03日

equity strategy

long/short strategy的avoid paying fees for beta exposure和market neutral的 minimizing beta exposure有什么区别?这两种策略最大的区别是什么?
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年12月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


long/short就是同时做多做空,但是并不要求market neutral。 但是market neutral 一定是要求市场风险尽可能完全对冲掉。

两者都是尽量要避免给beta exposure付昂贵的费用,因为beta exposure直接被动投资就可以,支付了很贵的HF费,但是还是收益主要来源于beta的话,就不是一个好的策略。


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