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溪 · 2020年12月03日

强化班讲义35页

这一页的最后一句话说:“”降低久期,建立barbell“ 我觉得写错了,降低久期应该要建立短久期的bullet,怎么会用barbell?

1 个答案

源_品职助教 · 2020年12月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


降低久期,最应该减少中长期的债券的久期,因为它们的久期时间最长。

但是实务中,长期债券的流动性不好,不容易交易。所以通常减少中期债券的持有。

实务中,有时会有投资仓位的规定,减掉的中期债券获得的钱又要去买点什么,所以就买点短期债券。

中期头寸很短,短期你和长期头寸很长就形成了BARBELL的形式。

这是三级CME实务观察到的结果,是原版书的原话。在这门学科,记住这个知识点即可。


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