小胖 · 2020年12月02日

roll return 的计算

公式秘钥最后一个roll return计算的时候需要x percentage of the position in the futures contract being rolled是什么意思呢？在经典题R42 Q3.4的计算中好像也没用到这一部分

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韩韩_品职助教 · 2020年12月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好，这个是针对题目当中明确说了有%多少的合约要进行roll over的时候，会单独乘一个%。如果没有提到的话，正常都是按照这个合约整体都roll over，也就是100%。

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努力的时光都是限量版，加油！

Lucky_品职助教 · 2022年07月06日

嗨，努力学习的PZer你好：

在五天中roll，也就是每天roll 20%哦

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

lmlhj · 2022年07月06日

同问，例题中说over five day period，为啥就是20%？