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jaydengu · 2020年12月02日

GIPs-Carve out

carve out must include the own cash balance in order to be included in composite,老师这句话怎么理解,啥叫脱离出去要包含cash,谢谢
1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2020年12月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,carve-out的意思是,在一个组合之下,有多个strategy, 那么对于其中一个单独的投资策略,我们对它进行单独管理的时候,必须考虑这个策略下的cash balance, 要把这个策略下的cash balance也单独拿出来分开管理。我们课上举了一个例子,small-cap growth, 投了医药+互联网+一部分cash,如果单把互联网拿出来carve-out,这样是不行的,因为没有考虑的cash的影响(整体来看,cash的收益率非常低),要拿出来单独管的话,就得把互联网及互联网下的cash balance一块拿出来,这样才算是一个carve-out。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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