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格蕾絲 · 2020年12月02日

DERI的BPV计算

  1. CFA III
  2. Derivative

紫色部分，为什么计算CTD的BPV要÷100。我以为是8.19*1bp*contract size10万

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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年12月03日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

BPV公式最后一项不是contract size，而是MVctd，债券本身百元报价的，所以MVctd = （futures price/100）*CF*contract size


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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