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taiyang · 2020年12月01日
听课时候记得讲过trade price（execution price-benchmark price）x number，想问下这个benchmark price用哪个？是用decision price还是 arrival price？ 另外：做题时候遇到求arrival price，公式是（execution price-benchmark price）/benchmark price。这个公式里benchmark price就是用arrival price，是吗？
吴昊_品职助教 · 2020年12月02日
同学你好：
1、这里的benchmark要看题目中给出的是什么，可以是arrival prcie，可以是VWAP，可以是TWAP也可以是market on close，这些都是可以作为benchmark price的，参考基础班讲义P74-77的例题。
2、是的，如果遇到求arrival cost，那benchmark price就是arrival price，参考基础班讲义P74页。
