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sureli · 2020年12月01日

对于arrival cost ，

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
是完全不考虑opportunity cost和 trading fee是嘛？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年12月02日

同学你好：

你应该是将两套算交易成本的方法搞混了。首先implementation shortfall里才会出现对于成本的分解，如下图1（参考基础班讲义P63页）；而arrival cost是以arrival price为benchmark price的成本衡量，如下图2（参考基础班讲义P74页）。

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