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TULIPDUKE · 2020年12月01日

为什么active share不变

1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年12月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题问与benchmark相比,组合调仓前后AS发生怎样的变化。因为第一次持仓active share是1%(一个股票权重大1%,一个股票权重小1%,根据公式AS=(1%+1%)/2。不管是不是同一个行业,第二次持仓AS也是1%, 算出来的active share都是一样的1%,所以不变。

具体打个比方:第一次持仓你买A卖B(一个股票权重大1%,一个股票权重小1%),active share是1%。在第二次持仓前你先归零即你反向操作卖B买A,此时AS=0。你再进行第第二次持仓你买C卖D(一个股票权重大1%,一个股票权重小1%)active share还是1%。

你可以结合我的回答再去听下老师的讲解。


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