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biguo · 2020年12月01日

portfolio里的covariance term

原版书R46的3和17题,我觉得我还是没有很明白,equity return越高,应该更放弃当前消费,用于储蓄,增加未来消费?那asset price的应该怎么想
1 个答案

星星_品职助教 · 2020年12月02日

同学你好,

这两道题不存在联系。Q3是针对real interest rate,并没有risk premium。Q17是针对equity premium,并不能用Q3的思路去想。

Q17思路:由于equity不能起到hedge consumption下跌的作用,所以风险比较高,就要求一个比较高的risk premium。

 

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