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孔厚融 · 2020年12月01日
老师您好，麻烦您解释一下强化串讲reading15最后的这个表格中，为什么预期implied volatility上升时要long，相反就是short呢？
xiaowan_品职助教 · 2020年12月02日
同学你好，
因为预期波动率增大，相当于预期未来标的资产价格的波动幅度更大，那么期权就有可能获得更高的收益，所以应该long option。
