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Moonymoreo · 2020年12月01日

经典题READING13中的题目1.6

题目问MCS相比MVO的优点,答案中第三点提到"can incorporate statistical properties outside normal distribution, such as skewness and kurtosis",这句话听了视频也不太理解,AA中MCS这种方法的input不是假设正态分布的吗,题目的意思是,input也可以假设是非正态分布以反映偏度峰度等?

谢谢回答



2 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年12月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


MCS的input可以是其它分布的,不一定要求服从正态分布。18年以前的考纲会强调这一点,也属于MCS的优点。现在的教材没有提,但如果考试中实在想不出解释的理由,可以用这句话。


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努力的时光都是限量版,加油!


Moonymoreo · 2020年12月01日

AA中的是假设inputs正态分布对吧?

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年12月04日

MVO假设input是正态分布的。 AA是一个大的学科范畴,有很多种方法,不同方法假设不同。

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