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yo · 2020年12月01日

为什么不选b?


讲义中说matrix price based on more frequently traded comparable bonds,b选项为什么不正确?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年12月01日

同学你好:

Matrix Pricing有两个用途: 1. 用交易活跃的Comparable corporate bond的YTM估算交易不活跃债券的YTM。 2. 用已发行的公司债和国债YTM,计算公司债的Spread,这个Spread可以作为新发行债券的Spread。

参考基础班讲义P153页。

A选项就是用来计算Spread,故正确; B选项错误,因为是利用Comparable corporate bond的YTM来计算交易不活跃的YTM。C选项错误,因为Matrix Pricing计算新发行债券的Spread时,会用到同期限国债的YTM,并不是用来计算同期限国债的YTM。

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