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必过1030_ · 2020年11月30日
CME里面的ST model计算risk premium的时候，首先按照full integration和full segmentation 算出一个risk premium之后，再加上liquidity premium才是题目要求的total risk premium吧？
liquidity premium就是在最后加，可以吗
源_品职助教 · 2020年11月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
risk premium可以再计算integration和full segmentation分别赋予权重加上。
或者在最后时候计算，不能重复加上两次。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
