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nuankaka · 2020年11月30日
吴昊_品职助教 · 2020年11月30日
同学你好：
这道mock题答案是有误的，正确应该选A。steepness是长期利率下降，短期利率上升。同时，由于长期的duration更大，所以长期利率下降带来的价格上涨幅度大于短期利率上升带来的价格下降幅度，所以综合来看，应该是有一个gain from steepness。所以正确答案选A。
这道题收录于我们经典题R32 5.2，同学不妨去听一下何老师对于这道题的解释，下图为对应的视频名称和时间节点。
