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一力 · 2020年11月29日

Sortino Ratio

如果碰到非正太分布,sortion ratio是否可以用?(假设sharpe ratio)不能用。

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月30日

同学你好:

sortino ratio可以用于非对称分布的衡量。参考基础班讲义P184页。

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