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chris2.0🔱 · 2020年11月29日

Mock2020B pm

41题这个题答案没太看懂,自己想的是算exposure那么个表对么?
5 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日

同学您好,

这一题是根据每年的违约概率,然后在算EL的加总

2%*(50+50+1050)*60%+

第一年不违约第二年违约:98%*2.5%*(50+1050)*60%+

前两年都不违约第三年违约:98%*97.5%*3%+(1050)*60%

最后得到48.03

chris2.0🔱 · 2020年12月03日

就是没太明白,比如第一年为什么是50+50+1050不用折现求和么?或者是第一年本来就只有50的利息?

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日



同学您好,


如图,这一题是根据每年的违约概率,然后在算EL的加总

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日



同学您好,


如图,这一题是根据每年的违约概率,然后在算EL的加总

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日



同学您好,


如图,这一题是根据每年的违约概率,然后在算EL的加总

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日



同学您好,


如图,这一题是根据每年的违约概率,然后在算EL的加总

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