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小西 · 2020年11月29日

macroeconomic factor model

  1. CFA II
  2. Portfolio
macroeconomic factor model中自变量固定为F（GDP）和F（inflation）吗？如果有interest rate也要算进去吗？
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星星_品职助教 · 2020年11月29日

同学你好，

1. 如果是GDP和inflation的话，自变量均为 surprise in GDP和surprise in inflation。总之F的含义即为“factors are surprises in macroeconomic variables ”

2. 不一定就是这两个变量，具体要看题干要求，也可能是interest rate，credit spread等等。

3. 题干不会要求凭空写方程，会给出各个自变量和对应的系数。不然也写不出来。

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