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Kathy苏苏 · 2020年11月29日

CFA二级2020A-AM mock

  1. CFA II
  2. Fixed Income
40题:statement1，利率上升时，Putable bond 不是more convexity 吗？为什么convexity 又近似于0？老师，我哪理解的不对？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日

同学您好，

这道题statement 1 和2都是正确的，这里答案解释的有点问题哈。

所以利率上升时，Putable bond 确实是more convexity。

同时这道题也收录于我们的经典题R34的4.3题，如果有空的话，同学不妨去听一下何老师对于这道题的讲解。

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