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Kathy苏苏 · 2020年11月29日

CFA二级2020A-AM mock

40题:statement1,利率上升时,Putable bond 不是more convexity 吗?为什么convexity 又近似于0?老师,我哪理解的不对?
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日

同学您好,

这道题statement 1 和2都是正确的,这里答案解释的有点问题哈。

所以利率上升时,Putable bond 确实是more convexity。

同时这道题也收录于我们的经典题R34的4.3题,如果有空的话,同学不妨去听一下何老师对于这道题的讲解。

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