4D.
statement1提到 using market neutral can increase the portofolio's diversification across other non-market risk factors
的确是增加diversification，across other non-market risk factors 是什么意思？
不是对冲了market risk factors吗
maggie_品职助教 · 2020年11月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
market neutral fund只是对冲了市场风险，并不是把所有的风险都对冲掉了。比如你买万科，卖金地，那么房地产市场的风吹草动就影响不了你了，但是公司本身出问题了呢，比如万科大跌，金地大涨，那么你的long-short就是亏了双份，因此market neutral fund保留了大量的非系统性风险。所以市场中性策略虽然降低市场风险，但是引入了更多的非系统性风险，每个公司的非系统性风险都是独立的，加入跟多种类的非系统性风险，就可以起到分散化的效果。所以是increase diversification across other non-market risk factors。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！