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sureli · 2020年11月29日

一般资产分类会按照

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
us equity， non us developed equity ，emerging equity来嘛？但这么分，资产之间相关系数很高呀，不满足diversifying
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年11月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


会这样分的。 diversifying 的要求其实很低，因为CFA的教材上说，a pariwise correlation above 0.95 is undesirable，换句话说，相关性要超过0.95才违反diversifying。相关性最高是1，所以0.95是非常高的一个数值。


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努力的时光都是限量版，加油！


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