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sureli · 2020年11月29日

一般资产分类会按照

us equity, non us developed equity ,emerging equity来嘛?但这么分,资产之间相关系数很高呀,不满足diversifying
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年11月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


会这样分的。 diversifying 的要求其实很低,因为CFA的教材上说,a pariwise correlation above 0.95 is undesirable,换句话说,相关性要超过0.95才违反diversifying。相关性最高是1,所以0.95是非常高的一个数值。


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