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Lisa Li · 2020年11月29日

Capture Ratio

請問Capture Ratio >1 不能夠代表在各種市場狀況下都能擊敗大盤對吧?記得老師特別強調過,但想要再確認下,謝謝!
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月29日

同学你好:

是的,这里是一个常见的误区,李老师特意在基础班视频中已经讲解过,同学不妨可以回听一下基础班课程。视频位置如下。

CR和UC&DC研究的维度是不一样的,单看UC和DC大于1还是小于1,可以看出基金经理是underperformance还是overperformance,而CR主要分析的是基金经理的对称性。CR>1,并不等同于基金经理表现好于benchmark。同理,CR<1,并不等同于基金经理表现劣于benchmark。

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