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pennyli0831 · 2020年11月29日

roll yield

请问外汇管理的时候,roll yield大于0,做fully hedged比较划算,请问这个时候forward是contango还是backwardation?
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

当作外汇管理的对冲时,通常是short forward,那么roll yield = (F-S)/S,如果roll yield>0,那么F>S,就是contango。


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