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pennyli0831 · 2020年11月29日

roll yield

  1. CFA III
  2. Derivative
请问外汇管理的时候，roll yield大于0，做fully hedged比较划算，请问这个时候forward是contango还是backwardation？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月30日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

当作外汇管理的对冲时，通常是short forward，那么roll yield = （F-S）/S，如果roll yield>0，那么F>S，就是contango。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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