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小蛋糕 · 2020年11月29日

只有在二叉树法下,普通的浮动利率债券价值等于面值?

老师您好,

如图,经典题课上老师说“在二叉树法下,普通浮动利率债券的价值等于面值”,是这样的结论是吗?

还有,这个结论只适用于二叉树方法下吗?谢谢

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月29日

同学你好:

浮动利率债券,其coupon rate是浮动的,但也不是每时每刻都在浮动的。只有在coupon reset day,coupon rate会跟着市场利率变动并与市场利率保持一致。此时,coupon rate等于市场利率,债券的价值就会回归面值。因此,浮动利率债券在付息日当天,其债券价值会回归面值,当然这个不仅仅适用于二叉树方法,二叉树只是一种债券定价方法。

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