Xixitimesone · 2020年11月29日

请问CME中预测volatility的multifactor model中i和j都代表什么？

请问求cov这个矩阵里，βi1，βi2，和βj1，βj2代表什么？

与var的矩阵中βi1和βi2有什么关系和区别？感谢！

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源_品职助教 · 2020年11月30日

之前我给你写的是方差和协方差公式里的含义。

i和j其实是老师用于区别了两个资产的收益Ri 和 Rj（是从收益角度出发的）。如果是按照公式就是R1和R2，或者说i=1,以及i=2

然后i和j本身就代表了不同资产，因为题目一般都是求两个资产的协方差，所以只用i，j区分即可。

不客气，继续加油~

源_品职助教 · 2020年11月29日

嗨，从没放弃的小努力你好：

i和j其实都是代表了第几个资产的意思。

比如i=1是代表第一个资产。第一个资产可能是债券，股票或者其他什么

而i后面的数字代表的是针对该资产的第几个风险因素，i2代表针对第i个资产的第二个风险因素。

这种表达形式无论是协方差核实方差公式，都是一样的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Xixitimesone · 2020年11月30日

感谢您的回答，请允许我追问一下：为什么要区分i和j呢？为什么不写成i1，i2，i3，i4而是要写成i1，i2，j1，j2？谢谢！