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香蕉树上的考拉 · 2020年11月29日
星星_品职助教 · 2020年11月30日
同学你好，
rebalancing或者说re-weighting就是调仓换股，所以是做决策去买好的股票和剔除坏的股票。每做一次，都相当于做了一次决策。增加re-weighting相当于增加了决策的次数。
如果多做出的这些决策都是独立的，那么就会增加BR进而增加IR；如果这个决策不独立，那么调仓再频繁也无法增加BR。
所以结论是IR不一定增加。
