ROAD · 2020年11月29日

请问老师，对比duration或者bpv的时候，差距多少可以算成相等？

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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日

同学您好，

这一题的convexity差别还挺明显的其实，特别是相对于duration来说。因为光看duration确实看不出来。

真正考试的时候给的条件都会比较明显一些，也比较容易看出的。这个倒是不用担心的哈。

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月29日

同学您好，

我猜测您可能在经典题里面，或者课后题里面碰到了这种类型的题目，然后导致选择了不正确的答案。

其实官方没有明确的说明到底要差多少个百分比。我的意见是如果一个几万甚至十几万，上百万的数字，然后前几位都相同的话，我们基本可以认定是相等的。

然后，最保险的是还是综合判断所有条件，比如，在判断Single liability 和 multiple liabilities的满足条件时，看看convexity是不是也满足之类的。如果其它条件能排除，就没必要纠结差多少才可能看做相等。