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sureli · 2020年11月29日

d问,针对third objective

不理解,为啥这个公式求出来shortfall risk大于11%就不可以呢?
1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年11月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


先看这段最后一句话“Patel agrees to a two-standard deviation approach to monitor the shortfall risk of the portfolio”,这句话就告诉我们,我们用两倍标准差来衡量shortfall risk,再结合你问的这句 “Third, she would like her portfolio to have only a small probability of declining more than 11% (in nominal pre-tax terms) in any one year.”,我们得到最后的意思就是:Patel 不能接受比均值低两个标准差外的return,也就是老师写的公式:μ-2σ≧11%

two-standard deviation approach是之前教材个人IPS第一个reading提到的一个知识点,今年教材是没有的,但是结合我们所学过的知识综合来思考还是可以做出来的。


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