xiaowan_品职助教 · 2020年11月29日
嗨,爱思考的PZer你好:
PM 48题
这个只是计算单期的交换,就做现金流净额结算就好了
Ndlovu是这个客户的对手方(counterparty ),他的头寸与客户的头寸是相反的,所以他的头寸是支付eqiuty return,收到fix payment。
先算下收fix ,答案是按照复利计算每一期的利率的,我们直接用单利就好,=5,000,000 × 0.032/4 = 40000
再算支equity,这里要注意,equity 收益是负的,说明我们支付的是一个负值,那其实就是收到正值;收到5,000,000 × 0.0360=180,000。
那就是总共收到220,000就直接选A就ok了
49题不是Derivative的题目了。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
lvlaughing · 2020年12月01日
老师,不好意思,我要问47题……打错题号了