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小蛋糕 · 2020年11月28日

固收 R32 经典题 1.5- forward price计算

老师您好,


我还是不明白forward price的计算原理,如固收 reading 32 经典题 1.5, 为什么5年期的zero coupon bond forward price= forward price for a two-year zero-coupon bond beginning in three years 的折现值呢?

意思是F(5)=F(3,2)/(1+S3)^3 吗?

能否解释一下forward price是怎么得出的?最好有图解,谢谢!

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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月28日

解答如图~~

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