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刘思伯 · 2020年11月28日

partb 是什么意思

麻烦问一下part b是什么意思
1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年11月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


B:让你给出两点改变的建议使得AR降低,并解释原因。

降低AR其实就是提高组合和benchmark之间的相关性,因为组合和benchmark长得越像,AR越低。而benchmark是分散化最好的portfolio,那么组合只有投资的越分散才会越像benchmark。有了这个思路我们再看题干:

(1)AS很大是因为组合large relative bets on different sectors,赌行业也就是组合投资行业比较集中,看好哪个行业就集中投资在哪个行业,因此想要组合越像benchmark,那么就增加行业投资的分散度:increase the sector diversification of the portfolio

(2)只投了35只股票,说明从选股层面也过于集中了。要增加个股的分散化程度也就是多投资一些股票:reduce the level of security concentration in the portfolio

 


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