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Señorita Eva · 2020年11月28日

这道题不明白为什么要这么算?有什么公式吗?

老师,这道题为什么要这么计算?是有什么公式吗?经典题里这道老师没有讲,谢谢!

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月28日

同学你好:

△P/P= -D×△y,这道题中说收益率下降0.25%,所以△y= -0.25%,Duration=7.81,代入公式求解即可。这道题只考虑了一阶导的影响,没有考虑二阶导convexity的影响,所以直接用下图公式的前半部分即可。

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