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chris2.0🔱 · 2020年11月27日
吴昊_品职助教 · 2020年11月30日
同学你好：
这里定义的level就是三个利率都上涨1%，所以平行移动带来的一定是loss。steepness是长期利率下降，，短期利率上升。同时，由于长期的duration更大，所以长期利率下降带来的价格上涨幅度大于短期利率上升带来的价格下降幅度，所以综合来看，应该是有一个gain from steepness。所以正确答案选A。
chris2.0🔱 · 2020年12月03日
这种可以放结论记吧，不用在乎具体数值吧
吴昊_品职助教 · 2020年12月03日
要看每道题中对于level，steepness和curvature的具体定义的。比如这道题中level是短中长期都上升1%、
吴昊_品职助教 · 2020年11月28日
1第六题收录于我们经典题R34 5.2题，这道题mock的答案有误，以经典题何老师的讲解为准。应该选A。同学不妨去听一下何老师的讲解。
2.PMT=4，N=4，PV=-86.34，FV=100，I/Y=8.14%
chris2.0🔱 · 2020年11月29日
因为是基础班，听不到经典题，麻烦详细解释下演算过程，谢谢。
