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乐 · 2020年11月27日

2020下午mock34

老师请问这道题我是这么做的。然后相当于付了一个-1%*np。收了一个3.75%*np。那么就相当于收了4.75np。可是4.75*3.6millon也不是答案这个数呀。老师问想问问我这么做错在了哪里。
1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年11月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这个swap的NP是50%的股票资产,也就是1.8million,

swap本身在equity端是-2%,fixed端是3.75%,所以最终的计算方法是(2%+3.75%)*1.8 = 103500。

这道题咱们课程的MOCK题讲解视频也已经上线了哈,同学可以参考。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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