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Libra🍀 · 2020年11月27日

经典题

  1. CFA I
  2. Derivative
  1. A、B选项想问的就是无套利原则下，long h份股票再short一份call option，那如果对于put是什么样才是hedge，是short h份股票再short一份put吗
  2. C选项麻烦解释一下不太懂，题目是想求S0，C选项的意思是用无风险利率先求出h，然后就可以求S0了吗
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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年11月28日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，首先本题考查的是二叉树模型的原理而不是计算公式

关于同学的问题：无套利是股票和期权的关系从而对冲风险获得收益，AB选项表述本身就是错误的。

c选项的意思是无套利定价的情况下，我们获得是无风险收益，股票的风险因子被期权对冲了。并不是计算，请知悉


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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