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shirley_hd · 2020年11月27日

inter-market carry trade

第3种做法,涉及使用到forward的时候,这个forward是currency forward?比如需要buy USD forward versus JPY,也就是long一个 JPY/USD forward就可以么?

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2020年11月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


“第3种做法,涉及使用到forward的时候,这个forward是currency forward?”


是的,是Currency forward。



“比如需要buy USD forward versus JPY,也就是long一个 JPY/USD forward就可以么?”


是的。我们三级固收这里,一般会直接写明Buy USD Sell JPY Forward,会直接告诉我们买卖哪种货币。所以一般不需要分析Long/Short哪个Forward。

如果要分析的话,汇率就盯着Base currency看就好了,根据汇率标价方式JPY/USD,现在的Base currency是USD,所以我们买卖的目标都是USD。

那这样的话,Buy USD这个头寸,就是Long JPY/USD Forward;由于外汇是一对货币,Long JPY/USD Forward,他也是Sell JPY。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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