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honghong · 2020年11月27日
老师您好 何老师说的是浮动利率的贷款的duration绝对值更小，就利率风险越小。这道题不太明白为啥不用durationswap=duration浮动-duration负债这个公式呀？得durationswap=1.375.
xiaowan_品职助教 · 2020年11月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
这道题是通过swap将原本的固定利率负债，改变性质，变成了一个浮动利率负债，且原本的固定利率负债duration更大，
那么对于这个负债的公司来说，转换后的负债对于利率的敏感度变低了。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
