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珈蓝之盾 · 2020年11月26日

二级固收经典题R35第二题为何不可以通过CVA的公式来反求POD

  1. CFA II
  2. Fixed Income
二级固收经典题R35第二题为何不可以通过CVA的公式来反求POD 如图
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珈蓝之盾 · 2020年11月26日

找到问题了 我自己公式记错了

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月26日

同学您好，

我这边后台似乎看不到您的图，可能是您的图没上传成功呢。

这一题考的是基于风险中性的无套利定价原则下，求的风险中信的违约概率，所以也没必要把问题复杂化了吧，算CVA比这个计算应该复杂很多。

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