猫猫酱 · 2020年11月26日

mock2020A上午

#40 关于A选项 putable bond在r上升时，转角那个曲线不是更弯了吗？所以那个转角convexity应该比不含权债券大，对吗？我第一次听说平行那段putable bond的convexity比不含权债券小，这个知识点能请老师再总结下吗？

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猫猫酱 · 2020年11月28日

好的，我看了那个讲解mock题的助教讲这题，还更新了下我的认知，现在我还得更新回来，也不知道他咋能胡诌出来那个理由……

吴昊_品职助教 · 2020年11月27日

同学你好：

何老师在经典题中讲解过，下图左上角有相对应的视频名称还有相对应的时间位置。

猫猫酱 · 2020年11月27日

我都糊涂了…… 何老师在哪里讲解这题了吗？我看的是mock题讲解，一个男助教讲的

吴昊_品职助教 · 2020年11月27日

同学你好：

这道题答案是有误的，我们只需要知道考点及其原理即可，不需要太过纠结。statement1和2的说法都是正确的，statement3是错误的。这道题也收录于我们的经典题R34的4.3题，同学不妨去听一下何老师对于这道题的讲解。