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honghong · 2020年11月26日
老师您好 这道题答案会算 就是有点不理解含义。这个active factor weighting可以说是失败了，调完权重收益是负的，两个因子的收益是-0.04%，组合是收益是-0.22%。但是没明白，负的收益不都是这两个因子带来的吗，为啥percentage of XR不是100%。
maggie_品职助教 · 2020年11月28日
你仔细看下其实一个因子带来的是正的超额收益，只有“growth”带来的才是负的超额收益。造成5.84%小于6.06%的原因还来自于选股能力，我们选股没有大盘选的好，所以带来了“-0.18%”。但是这道题只让我们计算由于因子选的不好造成的拖累（-0.24%+0.2%=-0.04%）占总的拖累（-0.22%）的百分比
maggie_品职助教 · 2020年11月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
组合的收益是5.84%不是负的啊，只不过作为主动性基金他没有跑赢大盘收益率6.06%，也就是说它忙乎半天还不如被动跟着大盘走。这道题就是在分析导致他投资不如大盘的原因在哪里。组合和大盘收益的差别主要来自两个方面，一个是因子权重的差异一个是选股的差异，这道题让你计算权重差异占总差异的百分比。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
