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Asker · 2020年11月25日

support tranch 为什么不对

如题:


PAC 的这个功能不是由 support tranch 提供的么?那我选 B 为啥不可以呢?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年11月26日

同学你好:

PAC受到了有限的保护,抵御 extension risk and contraction risk,这种保护来自于support结构。support tranches承担了所有的risk。当本金偿还快于预期,support tranches会吸收掉所有超过预期的偿还部分。当本金偿还慢于预期,support tranches不接受任何本金偿还,全部让给PAC结构。所以PAC是受到保护的那一个,它的两种risk都是最小的。相反,support tranche的两种风险是最大的。具体参考基础班讲义P243页。

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