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lvlaughing · 2020年11月25日

2017mock pm48题

想问一道题,题目给了随strike price上升,implied volatility下降,不懂答案什么意思。求解释。
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这道题是针对exhibit2来说的,讨论的就是这张表格展现出的现象可以得出什么结论,这个表展现出的是strike price越大,隐含波动率越小,

OTM options to hedge,这里暗示是OTM put;establish a long position with OTM options,这里暗示是OTM call,

所以不论现在这个市场价格是多少,都是OTM put 的波动大于 OTM call,都可以得出这个结论。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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