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一力 · 2020年11月25日

ST Model的公式

问题1:

RPi= pi * Qi * SRM 这里四个参数具体代表什么,看不懂推导..


RPi=? 是某个国家自己的risk premium吗?

pi=? 最看不懂是这个,应该是beta拆出来的,但怎么拆我就不是很懂

Qi=? 这个好像也不懂


问题2:


有没有相关题目可以熟练操练一下?感谢!

1 个答案

源_品职助教 · 2020年11月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


RPi=是该国投资品的风险补偿溢价。

ρi是该国投资收益与国际投资收益的相关系数。

oi就是该国投资的风险。

推导不是考纲要求,掌握公式表达形式会套就行了。

经典题R11 1.1是这个考点的题目。

不客气。

 

 


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