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小一一 · 2020年11月25日

这个statement 2的inconsistent怎么理解?

我想问一下,当多重共线性的时候,会影响参数的估计,但是不会影响consistent,和这里图上的遗漏一个跟x相关的变量,又会影响到consistent该怎么理解? 
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星星_品职助教 · 2020年11月26日

同学你好,

这道题的Sts 2描述的是遗漏变量偏差(omitted variable bias)。这是一个model misspecification的问题,意思是整体模型就用错了。所以这是一个比多重共线性/条件异方差/序列自相关更为严重的问题。

model misspecification的后果就是系数估计既不准确,又不满足一致性。因为整个模型其实就不该用。

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而影响OLS假设的三种方法多重共线性/条件异方差/序列自相关后果没这么严重,所以都不影响一致性。

但多重共线性稍微特殊一点,因为这是在模型里多了一个冗余的X值,所以这个冗余的X会影响到其他X的系数,导致系数估计也不准确。

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