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SUN · 2020年11月25日

为什么是sell 本币 at premium

原版书这里不太理解,低买高卖,锁定以后base currency是premium,为什么说买的时候是discount?怎么看出来的
1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年11月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这里讲的是什么样的场景会得到positive roll yield,包括以下两个场景:

buying the base currency at forward discount对应的是:F< S,而long forward的roll yield 公式是(S-F)/S,所以得到的是正数;

selling the base currency at forward premium对应的是:F>S,而short forward的roll yield公式是(F-S)/S,所以得到的也是正数。


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