xiaowan_品职助教 · 2020年11月26日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,
这里讲的是什么样的场景会得到positive roll yield,包括以下两个场景:
buying the base currency at forward discount对应的是:F< S,而long forward的roll yield 公式是(S-F)/S,所以得到的是正数;
selling the base currency at forward premium对应的是:F>S,而short forward的roll yield公式是(F-S)/S,所以得到的也是正数。
-------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!