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Massa羊羊羊兒🐏🐏🐏 · 2020年11月25日

数量 知识点问题

数量1、为什么要证明Dependent Y是unbiased,就是要证明b0=0且b1=1? 2、时间序列 Covariance Stationary的三个条件,要constant&finite,是expected value/variance/covariance of 【x】还是【error term】? 是否ARCH对应的是上述的 constant &finite variance违反? Autocorrelation对应的是上述的covariance? 谢谢
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星星_品职助教 · 2020年11月25日

同学你好,

Q1:

你说的道题直接从字面含义上去理解就可以了。根据题干条件,写出用于预测的方程为:

Actual US CPI =b0 + b1 CPI consensus forecast,

通过方程可以看出,当b0=0,b1=1时,就相当于Actual US CPI =CPI consensus forecast。这时预测得出的CPI正好等于了真实CPI。这就说明了预测是无偏的(unbiased)。

Q2:针对的都是error term

Q3:ARCH直接检验的是条件异方差的问题,而Autocorrelation对应的是残差项之间相关的问题,在AR里用的是t检验。这两个检验都不是直接检验covariance stationary的,后者用的是DF检验。

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