星星_品职助教 · 2020年11月25日
同学你好,
Q1:
你说的道题直接从字面含义上去理解就可以了。根据题干条件,写出用于预测的方程为:
Actual US CPI =b0 + b1 CPI consensus forecast,
通过方程可以看出,当b0=0,b1=1时,就相当于Actual US CPI =CPI consensus forecast。这时预测得出的CPI正好等于了真实CPI。这就说明了预测是无偏的(unbiased)。
Q2:针对的都是error term
Q3:ARCH直接检验的是条件异方差的问题,而Autocorrelation对应的是残差项之间相关的问题,在AR里用的是t检验。这两个检验都不是直接检验covariance stationary的,后者用的是DF检验。