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肖肾客 · 2020年11月25日

必备知识点中说“portfolio with fewer security has higher active share”

  1. CFA III
  2. Equity
在第35页，老师您好，就是确认一下如果是“more secutities 是不是也是“higher active share”，因为只要和benchmark不一样，无论是多还是少，都应该有“higher active share”?
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年11月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


股票一共就那么多，benchmark已经是分散化最好的portfolio相当于是保罗万象了，那么组合持有的股票数量越多，就越可能接近benchmark，你看下如下截图，从右到左，股票投的越分散，越像benchmark，AS就越小。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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