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cc0105 · 2020年11月24日
这里为什么是5200份futures?我用0-1.04/0.98 乘以 235.4m/4667*10=-5353份合约啊
xiaowan_品职助教 · 2020年11月25日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,
这道题不是调beta的题型,而是根据已有的组合情况,来求effective beta,这个5200是题干中所给的条件,并不需要我们再计算。
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!